Muy buenas a todos:
Otra extraordinaria semana en la cartera de opciones. pasando de un 69.86% YTD a un 75.67% YTD. El S&P500 ha subido en torno a un 8.31% en el mismo periodo.
De las distintas posiciones que tengo en cartera, el aumento de la rentabilidad ha venido por la mejora en los tipos de interés dado los distintos datos macro que se han dado a lo largo de la semana y del tono dovish que ha utilizado Jerome Powell en la reunión anual de Jackson Hole. También por algunas operaciones que desglosaremos a continuación.
- Call vendida PM: dado que tengo una posición alcista de 100 acciones en PM (que me quiero quitar de en medio, de hecho), he vendido una call 15 DTE strike 172.5 por un valor de 90$. Si el subyacente supera las 172.50 (ahora está en 171) me ejercerá las opción y me quitarán las acciones y liberaré garantías. mientras esto no ocurra, seguiré vendiendo calls de strike 172.5.
- 2 Call vendida TLT: Dado que tengo 200 participaciones del ETF TLT, he vendido 2 calls 15 DTE strike 88.5 por 74$
- Estrategia 1-1-1-1 en /MNQ 80DTE. Lo explicaremos más adelante. Es una estrategia alcista pero que tiene una pequeña trampa que nos puede hacer ganar más dinero si el subayacente baja un poco. Se ha recaudado 80$.
- PUT Spread alcista en SPX: Ayer 21 de agosto el SPX estaba bajando y aplicando un poco de análisis técnico, introduje un PUT Spread alcista 6280/6300 0DTE (para el mismo día de vencimiento). recaudando 100$ y expirando sin valor a final de día porque el subyacente no llegó a 6280 ni el stop loss se ejecutó
- Roll de call en /ZB: Como tengo un futuro comprado en / ZB (Bono americano a 30 años) vendo calls contra este cada 15 días. He recaudado 262.50$ porque la Call que vendí hace dos semanas ya no tenía valor y la he rolado para dentro de otros 15 dias. Otros 250$, el strike es 116. Si /ZB no llega a 116, seguiremos rolando y obteniendo prima.
Gracias por estar al otro lado.
Nos vemos en la proxima semana 🙂
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