Muy buenas a todos:
Estupenda semana en la cartera de opciones. pasando de un 75.67% YTD a un 76.97% YTD. El S&P500 ha subido en torno a un 9.84% en el mismo periodo.
Ha sido una semana de montaña rusa. Hemos llegado a estar más arriba pero el aumento de los tipos de interés que hemos visto el viernes 29/08 ha deteriorado mis posiciones vinculadas a los bonos de EEUU. Pese a eso, una semana muy buena. Abajo te dejo las operaciones de la semana.
Call vendida PM: Al igual que la semana pasada y, dado que tengo una posición alcista de 100 acciones en PM (que me quiero quitar de en medio, de hecho), he vendido rolado una (he recomprado la que tenía vendida y he vuelto a vender otra con vencimiento a 15 días) call 15 DTE strike 172.5 por un valor de 75$. Si el subyacente supera las 172.50 (ahora está en 166) me ejercerá las opción y me quitarán las acciones y liberaré garantías. mientras esto no ocurra, seguiré vendiendo calls de strike 172.5.
Double Diagonal SPY: Teniendo en cuenta que tenemos un entorno de volatilidad baja (Vix en torno a 14.50) he abierto una posición Vega y Theta positiva (Se beneficia del aumento de la volatilidad implícita y del paso del tiempo, ya lo explicaremos con detalle). Se ha abierto con un coste de 351$ y el objetivo es que llegue en torno a 400$ y cerrar la posición con un beneficio de 50$. Te dejo aquí un pantallazo de la posición:
Put Spread 0DTE en SPX: Ayer 29 de agosto el SPX estaba bajando y aplicando un poco de análisis técnico, introduje un PUT Spread alcista 6385/6405 0DTE (para el mismo día de vencimiento). recaudando 100$ y expirando sin valor a final de día porque el subyacente no bajó hasta 6405 ni el stop loss se ejecutó.
Roll futuro /ZB: He rolado mi futuro largo en el bono americano a 30 años. He pasado de septiembre a diciembre.
Gracias por estar al otro lado 😀
Nos vemos en la próxima.
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